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期货从业《期货基础知识》每日一练:套利限价指令

日期: 2022-05-18 14:39:03 作者: 王仕兰

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多选题

在8月和12月黄金期货价格分别为951美元/盎司和962美元/盎司时,某套利者下达卖出8月黄金期货、同时买入12月黄金期货,价差为11美元/盎司的限价指令。其可能成交的价差为()美元/盎司。

A、11.04

B、11.00

C、10.98

D、10.94

【答案】BCD

【解析】本题考查套利限价指令。套利限价指令是指当价差达到指定价差时,指令将以指定的或更优的价差来成交。题中,买入价格较高的合约,卖出价格较低的合约,为买入套利,价差扩大时盈利,所以建仓时价差越小越有利。

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